💰

حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks

Finance مجاني فوري خاص 100%
Finance

استخدم حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks مجاناً عبر الإنترنت لحساب أدق النتائج فوراً. احصل على تقرير وتحليلات شاملة وفورية بدون تسجيل وبخصوصية تامة.

مراجعة وتدقيق: Noman Khan · MBA
آخر تحديث:
المعايير التحريرية

⚙ قيم المدخلات

📊 النتائج الحسابية

الأساسي & الملخص
Delta (Δ): +0.717 | Gamma (Γ): 0.0321 | Price: 7.33 ر.س (CALL @ 100 ر.س)
(Δ)
+0.7168 (Δ)
(Γ)
0.0321 (Γ)
- السعر (ر.س)
7.33 ر.س per share (733 ر.س per contract)
سهم (لكل 1 = 100 )
+71.7 equivalent shares per 1 contract
الاحتمالات من بوصة--
~71.7% probability of finishing ITM
In-The-Money (ITM) -- Stock is +5.0% above strike
✦ التسعير &
Black-Scholes Options Greeks: For a 30-DTE 100 ر.س CALL on stock at 105.00 ر.س with 35.0% Implied Volatility and 4.5% risk-free rate: Theoretical Option Price is 7.33 ر.س (733 ر.س per 100-share contract). Option Delta (Δ) is +0.7168, meaning the option price gains 0.717 ر.س per 1.00 ر.س move in underlying stock (Hedge exposure: 71.7 shares). Gamma (Γ) is 0.0321 (Delta changes by 0.0321 per 1 ر.س stock move). Market-implied probability of expiring ITM: ~71.7%. Classification: In-The-Money (ITM) -- Stock is +5.0% above strike.
تضمين الحاسبة في موقعك

Copy and paste this code into your website.

<iframe src="https://calcusolve.com/ar/calculator/hasibat-options-delta-black-scholes-greeks?embed=true" width="100%" height="600" frameborder="0" loading="lazy" title="حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks"></iframe>

📐 المعادلة والمنهجية

Black-Scholes-Merton option pricing & Delta / Gamma formulas: _1 = ( (S / K) + (r + ( ^2 ÷ 2))t ÷ √(t)), d_2 = d_1 - √(t) Delta (Δ_call) = N(d_1) (0.00 ≤ Δ ≤ 1.00) Delta (Δ_put) = N(d_1) - 1 (-1.00 ≤ Δ ≤ 0.00) Gamma ( ) = (N'(d_1) ÷ S √(t)) = (1 ÷ S √(2 t)) e^-(d_1^2 ÷ 2) Exposure = Δ × 100 shares per contract Expiring ITM ≈ |Δ| × 100%

💡 مثال تطبيقي عملي

✅

مثال تطبيقي عملي على استخدام «حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks»: لنفترض سيناريو واقعياً في مجال المالية والاستثمار، حيث يقوم المستخدم بإدخال القيم والمعايير الحسابية المعتادة (مثل تحديد المبالغ بقيمة 10,000 ر.س أو المقاييس القياسية لحالته). بمجرد إدخال البيانات والنقر على زر الحساب، تقوم الأداة بتطبيق الخوارزمية الرياضية المعيارية بصورة فورية، لتظهر النتائج مقسمة بدقة مع توضيح الفروقات وهوامش التغير. نصيحة الخبراء: يُنصح دائماً بتجربة سيناريوهات بديلة وتغيير بعض القيم لاختبار مدى حساسية النتائج وضمان التخطيط المالي والتقني السليم قبل اعتماد أي قرار نهائي.

📖 عن حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks

تعتبر حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks إحدى الأدوات الرقمية المتقدمة

كيفية استخدام الآلة الحاسبة

أدخل النوع — ( — 0.0 و +1.0), ( — -1.0 و 0.0), الأسهم / الأصل السعر ( بوصة $) (e.g. مثال: 105.0), السعر ( بوصة $) (e.g. مثال: 100.0), أيام إلى ( بوصة أيام) (e.g. مثال: 30), ( بوصة %) (e.g. مثال: 35.0). تتحدث النتائج فوراً عند تغيير أي قيمة.

الصيغة الحسابية

Black-Scholes-Merton option pricing & Delta / Gamma formulas:_1 = ((S / K) + r + σ^2)/(2)tσ t, d_2 = d_1 - σ t Delta (Δ_call) = N(d_1) (0.00 Δ 1.00) Delta (Δ_put) = N(d_1) - 1 (-1.00 Δ 0.00) Gamma () = (N'(d_1))/(S σ t) = (1)/(S σ 2π t) e^-(d_1^2)/(2) Exposure = Δ × 100 shares per contract Expiring ITM |Δ| × 100\%

مثال تطبيقي

مثال تطبيقي عملي على استخدام «حاسبة Options Delta & Black-Scholes Greeks»: لنفترض سيناريو واقعياً في مجال المالية والاستثمار، حيث يقوم المستخدم بإدخال القيم والمعايير الحسابية المعتادة (مثل تحديد المبالغ بقيمة 10,000 ر.س أو المقاييس القياسية لحالته). بمجرد إدخال البيانات والنقر على زر الحساب، تقوم الأداة بتطبيق الخوارزمية الرياضية المعيارية بصورة فورية، لتظهر النتائج مقسمة بدقة مع توضيح الفروقات وهوامش التغير. نصيحة الخبراء: يُنصح دائماً بتجربة سيناريوهات بديلة وتغيير بعض القيم لاختبار مدى حساسية النتائج وضمان التخطيط المالي والتقني السليم قبل اعتماد أي قرار نهائي.

فهم نتائجك

للقرارات المالية، تحقق من النتيجة مع وضعك الضريبي الفعلي والبيئة الحالية لأسعار الفائدة واللوائح المعمول بها. التقدير المحسوب هو نقطة بداية؛ للقرارات التي تنطوي على رأس مال كبير، استشر مستشاراً مالياً معتمداً أو محاسباً قانونياً. ضع دائماً سيناريوهات متعددة: متحفظة وقاعدية ومتفائلة.

💡 إرشادات مالية واستثمارية معتمدة من الخبراء

  • تعتمد هذه الحاسبة على خوارزميات التمويل الرياضي المعياري وأنظمة الفائدة والرسملة المعتمدة لدى البنوك المركزية وهيئات أسواق المال.
  • تُقدم نتائج المحاكاة لأغراض التخطيط المالي والتقدير الأولي، ولا تُعد مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية ملزمة.
  • تأكد دائماً من مراجعة الرسوم الإدارية، الضرائب المطبقة (مثل ضريبة القيمة المضافة)، وهوامش الربح المتغيرة التي تفرضها الجهات التمويلية.
  • يُنصح بمقارنة عدة سيناريوهات مالية وبدائل استثمارية لتقييم أثر تغير أسعار الفائدة ومعدلات التضخم على المدى الطويل.
المصادر المعتمدة: CFPB Financial Tools · IRS Tax Information · Federal Reserve Data

النتائج الحسابية لأغراض تثقيفية وإرشادية فقط. يُنصح دائماً باستشارة المختصين المؤهلين قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة.

❓ الأسئلة الشائعة (FAQ)

كيف تعمل حاسبة تخصص المالي عبر الإنترنت؟
تعمل حاسبة تخصص المالي عبر محرك خوارزمي دقيق ينفذ العمليات الحسابية والمعادلات الرياضية فورياً داخل متصفحك بمجرد إدخال البيانات المطلوبة.

ما مدى دقة نتائج حاسبة تخصص المالي؟
تطبق الحاسبة أدق المعايير القياسية والنماذج الحسابية المعتمدة عالمياً لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية في كافة المخرجات والتقارير.

استكشف حاسبات أخرى

🔢

حاسبة Serum Anion Gap, Albumin Correction & Delta-Delta
🔢

حاسبة 0 60
🔢

حاسبة Birdsmouth Cut
🔢

حاسبة Acceleration