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Calculadora de Capital Asset Pricing Model Capm

Finanzas Gratis Instantáneo Privado

Utiliza la Calculadora de Capital Asset Pricing Model (CAPM) & Jensen's Alpha Calculadora en CalcuSolve gratis. Obtén estimaciones inmediatas, precisas .

Revisado por Noman Khan · MBA

Última actualización: Agosto 2026

Pautas Editoriales

⚙ Valores de Entrada

📊 Resultados

Principal CAPM Expected Return Resumen

Expected Return: 10.81% (Jensen's Alpha: +1.19%) ➔ Treynor: 6.20% (ERP: 5.25% | β: 1.25)

CAPM Requerido Expected Return (E(R) % / year)

10.81% per Year (CAPM Hurdle Rate)

Jensen's Alpha (α % Excess Risk-Adjusted Return)

+1.19% (Jensen's Alpha α)

Equity Market Risk Premium (ERP: R_m - R_f %)

5.25% (Market Return - Risk Free Rate)

Treynor Performance Ratio (% por unidad de Beta)

6.20% (Treynor Ratio = [R - R_f] / β)

Beta Risk & Systemic Volatility Classification

MARKET-CORRELATED (β = 1.25): Moves roughly in tandem with benchmark index.

Security Market Line (SML) Pricing Position

ABOVE SML (UNDERVALUED / BUY): Generating +1.19% positive alpha above required risk hurdle.

✦ CAPM Modern Portfolio Theory Diagnóstico

Capital Asset Pricing Model (CAPM) & Portfolio Risk Analysis: Evaluating an asset with a β of 1.25 against a 4.25% Risk-Free Rate and 9.50% Expected Market Return (5.25% Equity Market Risk Premium): [1. Required Return]: Under CAPM, the minimum risk-adjusted required return is **10.81% per year**. [2. Excess Alpha]: With an actual realized return of 12.00%, the portfolio generates a **Jensen's Alpha of +1.19%**, beating the market hurdle. [3. Risk Efficiency]: The portfolio delivers a **Treynor Ratio of 6.20%** in excess return per unit of systematic beta risk. [4. Security Market Line Positioning]: ABOVE SML (UNDERVALUED / BUY): Generating +1.19% positive alpha above required risk hurdle.

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📐 Fórmula

Capital Asset Pricing Model (CAPM) & Modern Portfolio Theory equations: Market Risk Premium (ERP) = R_m - R_f Expected Return: E(R_i) = R_f + _i × (R_m - R_f) 's Alpha ( ) = R_actual - E(R_i) Ratio = R_actual - R_f _i Market Line (SML): Plots Requerido return frente un systematic beta risk

💡 Ejemplo Práctico

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Ejemplo de aplicación: Al introducir los datos de prueba en la Calculadora de Capital activo Pricing Model Capm con valores estándar de referencia, la herramienta procesa las magnitudes de entrada y genera el resultado desglosado con total precisión matemática y visualización inmediata.

📖 Acerca de Calculadora de Capital Asset Pricing Model Capm

La Calculadora de Capital activo Pricing Model Capm

Cómo usar esta calculadora

Introduce tu Risk-Free Rate (R_f in % - 10-Yr US Treasury Yield) (e.g. ej: 4.25), Asset Equity Beta (β - Systematic Volatility Risk), Expected Market Referencia y Comparativa Return (R_m in % - S&P 500) (e.g. ej: 9.50), Real / Objetivo Portfolio Return (% / year) [para Alpha] (e.g. ej: 12.00). Los resultados se actualizan al instante al cambiar cualquier valor — sin botón de envío.

La Fórmula

Capital Asset Pricing Model (CAPM) & Modern Portfolio Theory equations: Market Risk Premium (ERP) = R_m - R_f Expected Return: E(R_i) = R_f + β_i × (R_m - R_f)'s Alpha (α) = R_actual - E(R_i) Ratio = R_actual - R_fβ_i Market Line (SML): Plots Requerido return frente un systematic beta risk β

Ejemplo práctico

For example, evaluating an aggressive tech stock with a 1.25 Beta against a 4.25% 10-Year Treasury yield and a 9.50% expected S&P 500 return (5.25% ERP) that delivered a 12.00% actual return: E(R) = 4.25\% + 1.25 × (9.50 - 4.25)\% = 10.81\%. The manager generated Jensen's Alpha of \ above the SML with a 6.20% Treynor Ratio.

Qué significan tus resultados

Para decisiones financieras, valida el resultado con tu situación fiscal real, el entorno de tipos de interés actual y la normativa vigente en tu país. Una estimación calculada es un punto de partida; para decisiones que impliquen capital significativo, consulta a un asesor financiero certificado o un contador. Modela siempre un escenario conservador, uno base y uno optimista para comprender el rango de resultados posibles.

💡 Planificación Financiera: Criterios Expertos y Gestión del Riesgo

Todas las proyecciones se basan en tipos fijos y modelos matemáticos estandarizados. Los rendimientos reales pueden variar por volatilidad de mercado, inflación e impuestos.
Los organismos supervisores (como la CNMV y el Banco de España) aconsejan consultar a un asesor financiero acreditado para operaciones de capital significativo.
Simule al menos tres escenarios (conservador, moderado y optimista) para comprender con exactitud la dispersión de posibles resultados a medio y largo plazo.
El impacto de la inflación acumulada erosiona el poder adquisitivo futuro; asegúrese de evaluar rentabilidades en términos reales y no únicamente nominales.
El tratamiento fiscal (IRPF, plusvalías y retenciones) varía según la tipología de producto financiero y la residencia fiscal del titular.
El interés compuesto actúa como un multiplicador clave en el ahorro a largo plazo, pero incrementa el coste del endeudamiento en préstamos no amortizados.
Es imprescindible disponer de un fondo de emergencia de liquidez inmediata (3 a 6 meses de gastos corrientes) antes de asumir inversiones de riesgo.
Recalcule periódicamente sus proyecciones financieras ante cambios en la política monetaria, tipos de interés oficiales o variaciones de ingresos.

Fuentes: Portal del Cliente Bancario (Banco de España) · Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · Banco Central Europeo (BCE / ECB)

Los resultados son exclusivamente para fines informativos y educativos. Consulte siempre a un profesional cualificado para decisiones críticas.