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Calculadora de Portfolio Value At Risk Var

Finanzas Gratis Instantáneo Privado

Utiliza la Calculadora de Portfolio Value at Risk (VaR) & Expected Shortfall (CVaR) Motor de Cálculo en CalcuSolve gratis. Obtén estimaciones inmediatas.

Revisado por Noman Khan · MBA

Última actualización: Agosto 2026

Pautas Editoriales

⚙ Valores de Entrada

📊 Resultados

Value en Riesgo (VaR) & Tail Risk Resumen

95% 10-Day VaR: $49,251 (4.93%) ➔ CVaR (Expected Shortfall): $62,547 (6.25%) | 1-Day 99% VaR: $23,130 | Portfolio: $1,000,000

Parametric Value en Riesgo (VaR $ Loss Limit)

$49,251 Maximum Loss (95% VaR)

Value en Riesgo Percentage (% de Portfolio)

4.93% of Portfolio Capital

Conditional VaR / Expected Shortfall (CVaR $)

$62,547 Expected Loss if VaR Breached

Conditional VaR Percentage (CVaR %)

6.25% Conditional VaR (CVaR)

Horizon Volatility (σ_t Scaled by √t)

±3.19% (Daily: ±1.01%)

1-Day 99% Regulatory VaR Referencia y Comparativa (€)

$23,130 (1-Day 99% VaR)

✦ Quantitative Risk & Basel Capital Adequacy Diagnóstico

Portfolio Value at Risk (VaR) & Expected Shortfall Risk Engine (RiskMetrics / Basel Standard | $1,000,000 Portfolio | 16.0% Annual Volatility | 10-Day Horizon): [1. Value at Risk (VaR)]: With 95% statistical confidence (α = 5.0%), maximum expected loss over the next 10 trading days will not exceed **$49,251 (4.93% of portfolio capital)** under normal market distributions. [2. Tail Risk & Expected Shortfall (CVaR)]: If a tail-risk event breaches the 95% threshold, the average expected loss (**Conditional VaR / Expected Shortfall**) is **$62,547 (6.25%)**. [3. Basel Regulatory Capital]: The standardized **1-Day 99% Trading VaR is $23,130 (2.31%)**, with a **10-day horizon scaled volatility of ±3.19%**.

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📐 Fórmula

Quantitative Portfolio Risk Management & Basel III VaR equations: Daily Volatility: _daily = _annual√(252), Daily Mean: _daily = _annual252 Horizon Scaled Parameters: _t = _daily × √(t), _t = _daily × t Parametric Value en Riesgo (VaR_1- ) = V_0 × (Z_ × _t - _t) Conditional VaR (Expected Shortfall CVaR) = V_0 × ( (Z_ ) × _t - _t) Basel III Regulatory Scaling: VaR_10-day = VaR_1-day × √(10)

💡 Ejemplo Práctico

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Ejemplo de aplicación: Al introducir los datos de prueba en la Calculadora de Portfolio Value a Risk Var con valores estándar de referencia, la herramienta procesa las magnitudes de entrada y genera el resultado desglosado con total precisión matemática y visualización inmediata.

📖 Acerca de Calculadora de Portfolio Value At Risk Var

La Calculadora de Portfolio Value At Risk Var

Cómo usar esta calculadora

Introduce tu Total Portfolio Investment Capital (€) (e.g. ej: 1,000,000), Statistical Nivel de Confianza — 90% Confidence (Z = 1.2816 | α = 10%), 95% Confidence (Z = 1.6449 | α = 5% [RiskMetrics Estándar]), 97.5% Confidence (Z = 1.9600 | α = 2.5% [FRTB Basel III]), Holding Period Horizon (Trading Días), Expected Anual Portfolio Return (%), Anualized Volatility / Estándar Deviation (σ %). Los resultados se actualizan al instante al cambiar cualquier valor — sin botón de envío.

La Fórmula

Quantitative Portfolio Risk Management \& Basel III VaR equations: Daily Volatility: σ_daily = σ_annual252, Daily Mean: μ_daily = μ_annual252 Horizon Scaled Parameters: σ_t = σ_daily × t, μ_t = μ_daily × t Parametric Value en Riesgo (VaR_1-α) = V_0 × Z_α · σ_t - μ_t Conditional VaR (Expected Shortfall CVaR) = V_0 × (Z_α)α · σ_t - μ_t Basel III Regulatory Scaling: VaR_10-day = VaR_1-day × 10

Ejemplo práctico

For example, evaluating a \1,000,000.00 investment portfolio with 16.0\% annual volatility (1.008\% daily vol), 8.0\% expected annual return, at \\) over a 10-day Basel horizon): Scaled 10-day volatility is 3.187\%. The 10-Day 95% Parametric VaR is \49,248.00 (4.92\% of portfolio). Conditional VaR (Expected Shortfall) is \62,561.00 (6.26\%), and the 1-Day 99% Regulatory VaR is \23,137.00.

Qué significan tus resultados

Para decisiones financieras, valida el resultado con tu situación fiscal real, el entorno de tipos de interés actual y la normativa vigente en tu país. Una estimación calculada es un punto de partida; para decisiones que impliquen capital significativo, consulta a un asesor financiero certificado o un contador. Modela siempre un escenario conservador, uno base y uno optimista para comprender el rango de resultados posibles.

💡 Planificación Financiera: Criterios Expertos y Gestión del Riesgo

Todas las proyecciones se basan en tipos fijos y modelos matemáticos estandarizados. Los rendimientos reales pueden variar por volatilidad de mercado, inflación e impuestos.
Los organismos supervisores (como la CNMV y el Banco de España) aconsejan consultar a un asesor financiero acreditado para operaciones de capital significativo.
Simule al menos tres escenarios (conservador, moderado y optimista) para comprender con exactitud la dispersión de posibles resultados a medio y largo plazo.
El impacto de la inflación acumulada erosiona el poder adquisitivo futuro; asegúrese de evaluar rentabilidades en términos reales y no únicamente nominales.
El tratamiento fiscal (IRPF, plusvalías y retenciones) varía según la tipología de producto financiero y la residencia fiscal del titular.
El interés compuesto actúa como un multiplicador clave en el ahorro a largo plazo, pero incrementa el coste del endeudamiento en préstamos no amortizados.
Es imprescindible disponer de un fondo de emergencia de liquidez inmediata (3 a 6 meses de gastos corrientes) antes de asumir inversiones de riesgo.
Recalcule periódicamente sus proyecciones financieras ante cambios en la política monetaria, tipos de interés oficiales o variaciones de ingresos.

Fuentes: Portal del Cliente Bancario (Banco de España) · Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · Banco Central Europeo (BCE / ECB)

Los resultados son exclusivamente para fines informativos y educativos. Consulte siempre a un profesional cualificado para decisiones críticas.