Calculateur de Microeconomic Expected Utility & Risk Premium

Le Calculateur de Microeconomic Expected Utility & Risk Premium

Comment utiliser cette calculatrice

Saisissez votre Risk Preference Utility Function U(w) — Racine Carrée U(w) = √w (Risk Averse -- Diminishing Marginal Utility), Natural Log U(w) = ln(w) (Risk Averse), Linear U(w) = w (Risk Neutral), Région / État 1 Wealth Outcome (w1) (e.g. 10000 (€)), Région / État 1 Probabilités (p1) (e.g. 50 (%)), Région / État 2 Wealth Outcome (w2) (e.g. 40000 (€)). Les résultats se mettent à jour instantanément dès que vous modifiez une valeur.

La Formule

Expected Utility EU = p1 × U(w1) + p2 × U(w2)

Expected Wealth EW = p1 × w1 + p2 × w2

Certainty Équivalent CE = U⁻¹(EU)

Risk Premium = Expected Wealth (EW) - Certainty Équivalent (CE)

Exemple pratique

Exemple pratique d'application avec le Calculateur de Microeconomic Expected Utility & Risk Premium : Imaginons une simulation concrète avec Risk Preference Utility Function U(w) fixé à square_root, State 1 Wealth Outcome (w1) fixé à 10000 €, State 1 Probabilités (p1) fixé à 50 %. Dès la validation du formulaire numérique, l'algorithme applique instantanément les formules de calcul officielles et délivre en moins d'une seconde un bilan chiffré complet avec l'ensemble des indicateurs clés. Cette modélisation claire permet à l'utilisateur d'obtenir une vision globale et précise de sa situation, sans nécessiter de calculs manuels fastidieux ni de tableurs complexes. Grâce à cette restitution fluide et exhaustive, il devient aisé de comparer plusieurs options financières ou techniques et de prendre des décisions éclairées en toute sérénité.

Comprendre vos résultats

Utilisez votre résultat comme point de départ et validez-le dans le contexte de votre cas d'utilisation. Testez deux ou trois variantes des données d'entrée pour comprendre la sensibilité du résultat à vos hypothèses clés. Pour les décisions à fort impact, confrontez avec une source secondaire ou un expert du domaine.