💰

Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall

Finanza Gratuito Istantaneo Privato
Finanza

Utilizza il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall gratis online: calcolo rapido, preciso e conforme per risultati immediati e dettagliati.

Revisionato da Noman Khan · MBA
Ultimo aggiornamento:
Linee Guida Editoriali

⚙ Valori di Input

📊 Risultati

Valore at Risk (VaR) & Tail Risk Summary
95% 10-Day VaR: €49,251 (4.93%) ➔ CVaR (Expected Shortfall): €62,547 (6.25%) | 1-Day 99% VaR: €23,130 | Portfolio: €1,000,000
Parametric Valore at Risk (VaR € Perdita Limit)
€49,251 Maximum Loss (95% VaR)
Valore at Risk Percentuale (% di Portfolio)
4.93% of Portfolio Capital
Conditional VaR / Stimato Shortfall (CVaR €)
€62,547 Expected Loss if VaR Breached
Conditional VaR Percentuale (CVaR %)
6.25% Conditional VaR (CVaR)
Horizon Volatility (σ_t Scaled by √t)
±3.19% (Daily: ±1.01%)
1-Day 99% Regulatory VaR Parametro di Riferimento (€)
€23,130 (1-Day 99% VaR)
✦ Quantitative Risk & Basel Capitale Adequacy Diagnostic
Portfolio Value at Risk (VaR) & Expected Shortfall Risk Engine (RiskMetrics / Basel Standard | €1,000,000 Portfolio | 16.0% Annual Volatility | 10-Day Horizon): [1. Value at Risk (VaR)]: With 95% statistical confidence (α = 5.0%), maximum expected loss over the next 10 trading days will not exceed **€49,251 (4.93% of portfolio capital)** under Normale market distributions. [2. Tail Risk & Expected Shortfall (CVaR)]: If a tail-risk event breaches the 95% threshold, the average expected loss (**Conditional VaR / Expected Shortfall**) is **€62,547 (6.25%)**. [3. Basel Regulatory Capital]: The standardized **1-Day 99% Trading VaR is €23,130 (2.31%)**, with a **10-day horizon scaled volatility of ±3.19%**.
Incorpora sul Tuo Sito

Copy and paste this code into your website.

<iframe src="https://calcusolve.com/it/calculator/calcolatore-portfolio-valore-at-risk-var?embed=true" width="100%" height="600" frameborder="0" loading="lazy" title="Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall"></iframe>

📐 Formula

Quantitative Portfolio Risk Management & Basel III VaR equations:
__DOUBLE_euro__Daily Volatility: _daily = _annual√(252), Daily Mean: _daily = _annual252__DOUBLE_euro__
__DOUBLE_euro__Horizon Scaled Parameters: _t = _daily √(t), _t = _daily t__DOUBLE_euro__
__DOUBLE_euro__Parametric Value at Risk (VaR_1- ) = V_0 (Z_ × _t - _t)__DOUBLE_euro__
__DOUBLE_euro__Conditional VaR (Expected Shortfall CVaR) = V_0 ( (Z_ ) × _t - _t)__DOUBLE_euro__
__DOUBLE_euro__Basel III Regulatory Scaling: VaR_10-day = VaR_1-day √(10)__DOUBLE_euro__

💡 Esempio Pratico

✅

Ad esempio, inserendo un valore base di prova, il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall calcola in tempo reale la ripartizione dettagliata dei risultati con la massima precisione numerica.

📖 Informazioni Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall

Cos'è il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall?

Il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall

Come usare questa calcolatrice

Inserisci il tuo Totale Portfolio Investment Capitale (€) (e.g. es. 1,000,000), Statistical Livello di Confidenza — 90% Confidence (Z = 1.2816 | α = 10%), 95% Confidence (Z = 1.6449 | α = 5% [RiskMetrics Standard]), 97.5% Confidence (Z = 1.9600 | α = 2.5% [FRTB Basel III]), Holding Period Horizon (Trading Giorni), Stimato Annuale Portfolio Rendimento (%), Annualized Volatility / Deviazione Standard (σ %). I risultati si aggiornano immediatamente al variare di qualsiasi valore.

La Formula

Quantitative Portfolio Risk Management \& Basel III VaR equations:

__DOUBLE_euro__Daily Volatility: σ_daily = σ_annual252, Daily Mean: μ_daily = μ_annual252__DOUBLE_euro__

__DOUBLE_euro__Horizon Scaled Parameters: σ_t = σ_daily t, μ_t = μ_daily t__DOUBLE_euro__

__DOUBLE_euro__Parametric Value at Risk (VaR_1-α) = V_0 Z_α · σ_t - μ_t__DOUBLE_euro__

__DOUBLE_euro__Conditional VaR (Expected Shortfall CVaR) = V_0 (Z_α)α · σ_t - μ_t__DOUBLE_euro__

__DOUBLE_euro__Basel III Regulatory Scaling: VaR_10-day = VaR_1-day 10__DOUBLE_euro__

Esempio pratico

Ad esempio, inserendo un valore base di prova, il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall calcola in tempo reale la ripartizione dettagliata dei risultati con la massima precisione numerica.

Interpretare i risultati

Per le decisioni finanziarie, valida il risultato considerando la tua situazione fiscale reale, il contesto attuale dei tassi di interesse e la normativa applicabile. La stima calcolata è un punto di partenza; per decisioni che coinvolgono capitali significativi, consulta un consulente finanziario certificato o un commercialista. Modella sempre uno scenario pessimistico, uno di base e uno ottimistico.

💡 Pianificazione Finanziaria: Criteri Esperti e Gestione del Rischio

  • Tutti i calcoli si basano su modelli teorici e tassi costanti. I rendimenti reali possono variare sensibilmente a causa di oscillazioni di mercato, inflazione e fiscalità.
  • La CONSOB e la Banca d'Italia consigliano di rivolgersi a un consulente finanziario autonomo (CFA) per le decisioni di investimento significative.
  • Simula sempre tre scenari di proiezione (prudenziale, realistico e ottimistico) per comprendere a fondo la variabilità dei possibili risultati.
  • L'inflazione erode costantemente il potere d'acquisto futuro: calcola sempre la rivalutazione del capitale in termini reali al netto dell'inflazione stimata.
  • Il regime fiscale (imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ritenute d'acconto e detrazioni) varia in base allo strumento finanziario e alla residenza fiscale.
  • L'interesse composto offre una forte leva di crescita nei piani di accumulo a lungo termine, ma accresce l'onere complessivo dei debiti non rimborsati.
  • Costituisci sempre un fondo di emergenza liquido (pari a 3-6 mesi di spese correnti) prima di orientarti verso investimenti a rischio.
  • Ricalcola periodicamente i tuoi piani finanziari in caso di variazioni dei tassi di interesse della BCE o cambiamenti nelle tue entrate personali.
Fonti: Banca d'Italia · CONSOB · Banca Centrale Europea (BCE / ECB)

I risultati sono solo a scopo informativo ed educativo. Consultare sempre un professionista qualificato.

❓ Domande Frequenti

Come si utilizza il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall in modo corretto?
Per utilizzare correttamente il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall, inserisci i valori richiesti nei rispettivi campi del modulo e premi il pulsante di calcolo. Il sistema elaborerà all'istante le formule fornite restituendo un resoconto numerico completo e dettagliato.

Qual è la logica o formula applicata in questo calcolo?
Il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall consente di determinare rapidamente e con precisione i valori ottimali secondo formule matematiche e parametri standard di riferimento nel settore Finanza e Investimenti. Il calcolo adotta parametri standardizzati conformi alle migliori pratiche analitiche e alle normative europee e italiane in vigore.

I risultati forniti da questo calcolatore sono affidabili per uso professionale?
Sì, gli algoritmi di calcolo sono testati e validati per garantire la massima precisione matematica. Tuttavia, per operazioni contrattuali, fiscali o mediche vincolanti, si raccomanda sempre di affiancare una verifica con un professionista abilitato.

Con quale frequenza è opportuno aggiornare ed eseguire questa stima?
È consigliabile ripetere il calcolo ogni volta che si verificano variazioni nei dati di input (come prezzi, tassi, condizioni di salute o parametri operativi) o prima di intraprendere scelte strategiche e investimenti significativi.

Questo strumento è completamente gratuito e rispetta la privacy?
Assolutamente sì. Il Calcolatore Portafoglio Value at Risk & Expected Shortfall è utilizzabile al 100% gratuitamente, non richiede registrazione né installazione di software e non memorizza dati personali sensibili sui nostri server.

Altri Calcolatori

🔢

Calcolatore Serum Anion Gap, Albumin Correction & Delta Delta
🔢

Calcolatore 0 60 mph Accelerazione
🔢

Calcolatore Taglio a Bocca di Lupo per Travi
🔢

Calcolatore Acceleration