Monte Carlo Investering & Portfolio Wealth Risk Simulator

Hur du använder denna kalkylator

Ange ditt Starting Portfolio Saldo / Capital ($) (e.g. t.ex. 100000), Expected Årlig Return Medelvärde (μ % CAGR), Årlig Volatility / Standardavvikelse (σ %), Årlig Additional Contribution ($ / year) (e.g. t.ex. 12000 (or 0)), Simulation Time Horizon (År) (e.g. t.ex. 15), Mål Financial Målsättning Milestone ($) (e.g. t.ex. 500000). Resultaten uppdateras omedelbart när du ändrar ett värde.

Formeln

Monte Carlo simulation & Geometric Brownian Motion (GBM) stochastic equations:_t = S_0 μ - (σ^2)/(2)t + σ t Z (Z N(0, 1)) Räntesats: α = μ - (1)/(2)σ^2 Outcomes: Q(p) = Simulated Portfolio Saldo at Percentile p of Målsättning Success: P(S_T Målsättning) = 1 - (Z_mål)ärde at risk (VaR) (95\% Var) = Totalt Invested - Q(0.05)

Räkneexempel

Praktiskt räkneexempel för Monte Carlo Investering & Portfolio Wealth Risk Simulator: Anta att en användare vill göra en noggrann uppskattning inom Företag & Ekonomi. Användaren fyller i Starting Portfolio Saldo / Capital () med värdet 100000och anger Expected Årlig Return Medelvärde (μ % CAGR) till 8.5 . Efter att ha klickat på Beräkna bearbetar Monte Carlo Investering & Portfolio Wealth Risk Simulator informationen på en bråkdel av en sekund. Verktyget presenterar en fullständig specifikation med exakta delsummor och visuella diagram. Detta gör att användaren omedelbart ser konsekvenserna av sina val utan att behöva genomföra komplicerade manuella uträkningar eller bygga egna kalkylblad. Resultatet kan därefter sparas som PDF, exporteras till CSV eller delas direkt med kollegor och familj för vidare diskussion och planering.

Förstå dina resultat

Använd resultatet som startpunkt och validera det i din specifika kontext. Testa två eller tre varianter för att förstå känsligheten. För viktiga beslut jämför med en sekundär källa eller expert.