💰

Portfolio Värde at risk (VaR

Finans Gratis Direkt Privat
Finans

Använd Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor gratis på CalcuSolve. Få snabba och exakta beräkningar med formler och fullständig integritet.

Granskad av Noman Khan · MBA
Senast uppdaterad:
Redaktionella Riktlinjer

⚙ Indatavärden

📊 Resultat

Värde at risk (VaR) (Var) & Tail Risk Summary
95% 10-Day VaR: $49,251 (4.93%) ➔ CVaR (Expected Shortfall): $62,547 (6.25%) | 1-Day 99% VaR: $23,130 | Portfolio: $1,000,000
Parametric Värde at risk (VaR) (Var $ Loss Limit)
$49,251 Maximum Loss (95% VaR)
Värde at risk (VaR) Procent (% of Portfolio)
4.93% of Portfolio Capital
Conditional Var / Förväntat bortfall (CVaR) (Cvar $)
$62,547 Expected Loss if VaR Breached
Conditional Var Procent (Cvar %)
6.25% Conditional VaR (CVaR)
Horizon Volatility (σ_t Scaled by √t)
±3.19% (Daily: ±1.01%)
1-Day 99% Regulatory Var Benchmark ($)
$23,130 (1-Day 99% VaR)
✦ Quantitative Risk & Basel Capital Adequacy Diagnostic
Portfolio Value at Risk (VaR) & Expected Shortfall Risk Engine (RiskMetrics / Basel Standard | $1,000,000 Portfolio | 16.0% Annual Volatility | 10-Day Horizon): [1. Value at Risk (VaR)]: With 95% statistical confidence (α = 5.0%), maximum expected loss over the next 10 trading days will not exceed **$49,251 (4.93% of portfolio capital)** under normal market distributions. [2. Tail Risk & Expected Shortfall (CVaR)]: If a tail-risk event breaches the 95% threshold, the average expected loss (**Conditional VaR / Expected Shortfall**) is **$62,547 (6.25%)**. [3. Basel Regulatory Capital]: The standardized **1-Day 99% Trading VaR is $23,130 (2.31%)**, with a **10-day horizon scaled volatility of ±3.19%**.
Bädda in på din Webbplats

Copy and paste this code into your website.

<iframe src="https://calcusolve.com/sv/calculator/portfolio-varde-at-risk-var-var-expected?embed=true" width="100%" height="600" frameborder="0" loading="lazy" title="Portfolio Värde at risk (VaR"></iframe>

📐 Formel

Quantitative Portfolio Risk Management & Basel III Var equations: Daglig Volatility: _daglig = _årlig√(252), Daglig Medelvärde: _daglig = _årlig252
Horizon Scaled Parameters: _t = _daglig × √(t), _t = _daglig × t
Parametric Värde at risk (VaR) (Var_1- ) = V_0 × (Z_ × _t - _t)
Conditional Var (Förväntat bortfall (CVaR) Cvar) = V_0 × ( (Z_ ) × _t - _t)
Basel III Regulatory Scaling: Var_10-day = Var_1-day × √(10)

💡 Praktiskt Exempel

✅

Praktiskt räkneexempel för Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor: Anta att en användare vill göra en noggrann uppskattning inom Ekonomi & Finans. Användaren fyller i Totalt Portfolio Investering Capital ($) med värdet 1000000och anger Statistical Confidence Nivå till 95 . Efter att ha klickat på Beräkna bearbetar Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor informationen på en bråkdel av en sekund. Verktyget presenterar en fullständig specifikation med exakta delsummor och visuella diagram. Detta gör att användaren omedelbart ser konsekvenserna av sina val utan att behöva genomföra komplicerade manuella uträkningar eller bygga egna kalkylblad. Resultatet kan därefter sparas som PDF, exporteras till CSV eller delas direkt med kollegor och familj för vidare diskussion och planering.

📖 Om Portfolio Värde at risk (VaR

Hur du använder denna kalkylator

Ange ditt Totalt Portfolio Investering Capital ($) (e.g. t.ex. 1,000,000), Statistical Confidence Nivå — 90% Confidence (Z = 1.2816 | α = 10%), 95% Confidence (Z = 1.6449 | α = 5% [RiskMetrics Standard]), 97.5% Confidence (Z = 1.9600 | α = 2.5% [FRTB Basel III]), Holding Period Horizon (Trading Dagar), Expected Årlig Portfolio Return (%), Annualized Volatility / Standardavvikelse (σ %). Resultaten uppdateras omedelbart när du ändrar ett värde.

Formeln

Quantitative Portfolio Risk Management \& Basel III Var equations: Daglig Volatility: σ_daglig = σ_årlig252, Daglig Medelvärde: μ_daglig = μ_årlig252

Horizon Scaled Parameters: σ_t = σ_daglig × t, μ_t = μ_daglig × t

Parametric Värde at risk (VaR) (Var_1-α) = V_0 × Z_α · σ_t - μ_t

Conditional Var (Förväntat bortfall (CVaR) Cvar) = V_0 × (Z_α)α · σ_t - μ_t

Basel III Regulatory Scaling: Var_10-day = Var_1-day × 10

Räkneexempel

Praktiskt räkneexempel för Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor: Anta att en användare vill göra en noggrann uppskattning inom Ekonomi & Finans. Användaren fyller i Totalt Portfolio Investering Capital () med värdet 1000000och anger Statistical Confidence Nivå till 95 . Efter att ha klickat på Beräkna bearbetar Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor informationen på en bråkdel av en sekund. Verktyget presenterar en fullständig specifikation med exakta delsummor och visuella diagram. Detta gör att användaren omedelbart ser konsekvenserna av sina val utan att behöva genomföra komplicerade manuella uträkningar eller bygga egna kalkylblad. Resultatet kan därefter sparas som PDF, exporteras till CSV eller delas direkt med kollegor och familj för vidare diskussion och planering.

Förstå dina resultat

Validera resultatet med din faktiska skattesituation, det aktuella ränteläget och tillämpliga förordningar. Den beräknade uppskattningen är en startpunkt; för beslut med betydande kapital konsultera en certifierad finansiell rådgivare. Modellera alltid ett pessimistiskt, basfall och optimistiskt scenario.

💡 Finansiell Planering: Expertprinciper & Riskhantering

  • Alla beräkningar bygger på fasta modellantaganden. Faktisk avkastning och räntekostnader varierar beroende på marknadsvolatilitet, inflation och gällande skatteregler.
  • Finansinspektionen och Konsumentverket rekommenderar att du rådfrågar en certifierad och oberoende finansiell rådgivare vid större kapitalbeslut.
  • Simulera alltid minst tre olika scenarier (försiktigt, förväntat och optimistiskt) för att förstå spridningen i möjliga utfall på medellång och lång sikt.
  • Inflation minskar framtida köpkraft över tid: utvärdera alltid din kapitaltillväxt i reala termer efter avdrag för inflation och skatt.
  • Beskattning (t.ex. kapitalvinstskatt, schablonskatt på ISK eller ränteavdrag) beror på val av kontoform och din personliga deklaration.
  • Ränta-på-ränta-effekten fungerar som en kraftfull hävstång vid långsiktigt sparande, men ökar den totala kostnaden för lån och skulder.
  • Bygg alltid upp en likvid sparbuffert för oförutsedda utgifter (motsvarande 3–6 månaders levnadsomkostnader) innan du placerar i riskfyllda tillgångar.
  • Uppdatera och omräkna dina ekonomiska kalkyler regelbundet vid ändringar i Riksbankens styrränta eller förändrade inkomstförhållanden.
Källor: Finansinspektionen · Skatteverket · Riksbanken

Resultaten är endast avsedda för informations- och utbildningsändamål. Rådfråga alltid en behörig fackman.

❓ Vanliga Frågor

Hur beräknar Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor resultaten?
Portfolio Värde at risk (VaR) (Var) & Expected bortfall (Cvar) beräkningsmotor tillämpar validerade matematiska formler och vedertagna standarder inom Ekonomi & Finans. Beräkningen utförs i realtid lokalt i din webbläsare så fort du anger dina parametrar och klickar på Beräkna.

Vilka standarder och riktlinjer följer verktyget?
Beräkningslogiken är anpassad efter etablerade standarder och rekommendationer från bland annat Finansinspektionen (FI), Konsumentverket och Riksbanken, vilket säkerställer hög tillförlitlighet och matematisk stringens.

Kan jag spara, exportera eller skriva ut mina resultat?
Ja, du kan när som helst exportera dina fullständiga resultat som CSV-fil, spara dem som PDF eller skriva ut dem direkt via webbläsaren med hjälp av knapparna under kalkylatorn.

Andra Kalkylatorer

🔢

Serum Anion Gap, Albumin Correction & Delta-Delta Calculator
🔢

0-60 mph Acceleration Calculator
🔢

Birdsmouth Cut Calculator
🔢

Acceleration Calculator