Put-Call Parity kalkylator

Hur du använder denna kalkylator

Ange ditt Parity Calculation Målsättning — Check Arbitrage Discrepancy & Synthetics (Given Call & Put Prices), Solve Theoretical Call Pris: C = P + S - PV(K) + PV(D), Solve Theoretical Put Pris: P = C + PV(K) - S - PV(D), Underlying Stock Pris (S₀) (e.g. t.ex. 100.00 (kr)), Alternativ Strike Pris (K) (e.g. t.ex. 100.00 (kr)), Dagar to Expiration (DTE) (e.g. t.ex. 180 (dagar)), Risk-Free Ränta Räntesats (r) (e.g. t.ex. 5.0 (%)), Observed Call Alternativ Pris (C) (e.g. t.ex. 7.50 (kr)), Observed Put Alternativ Pris (P) (e.g. t.ex. 5.06 (kr)), Nuvärde of Dividends PV(D) (e.g. t.ex. 0.00 (kr)). Resultaten uppdateras omedelbart när du ändrar ett värde.

Formeln

Continuous discounting PV(K) = K exp(-r T)

Räkneexempel

Praktiskt räkneexempel för Put-Call Parity kalkylator: Anta att en användare vill göra en noggrann uppskattning inom Matematik & Algebra. Användaren fyller i Parity Calculation Målsättning med värdet arbitrage_spread_checkoch anger Underlying Stock Pris (S₀) till 100 kr. Efter att ha klickat på Beräkna bearbetar Put-Call Parity kalkylator informationen på en bråkdel av en sekund. Verktyget presenterar en fullständig specifikation med exakta delsummor och visuella diagram. Detta gör att användaren omedelbart ser konsekvenserna av sina val utan att behöva genomföra komplicerade manuella uträkningar eller bygga egna kalkylblad. Resultatet kan därefter sparas som PDF, exporteras till CSV eller delas direkt med kollegor och familj för vidare diskussion och planering.

Förstå dina resultat

Ditt resultat baseras på de exakt inmatade uppgifterna. Testa två eller tre scenarier för praktiska beslut för att förstå känsligheten. Avrunda till samma antal signifikanta siffror som dina indata.